做量化投資年薪百萬輸了？有人發5000萬年終獎，趕上大年實現財富自由
隨著近年國內量化投資迅猛發展，量化私募也求賢若渴，出動“年薪百萬”的待遇爭奪人才。
“有人還在一級市場為‘年薪百萬’努力，今年在二級市場做量化私募趕上大年，可以直接退休了?！?/p>
近日，一則量化私募年終獎發5000萬的消息在投資圈中傳開。媒體報道稱，有頭部量化私募機構的核心員工拿到巨額年終獎，“這年終獎水平在業內并不夸張”。
不少網友“酸了”，“啥時候我的年終獎有5000就好了”“5000萬發給電腦是嗎”“我認識搞量化的，沒幾個不禿的”……
開盤前半小時，對著兩個15寸電腦屏幕，目不轉睛盯著多個行情軟件，及時調整策略和投資參數，祈禱“黑天鵝”不要降臨，還需要時刻準備應對客戶的責備……這是被神化的量化交易員每天的工作日常。
5000萬年終獎在量化私募中是屬于幸運兒的還是正常水平？
對此，有業內人士向時代財經證實消息可靠，不過，這實際上更多是團隊的共同收益。而這個行業完美演繹叢林法則，優勝劣汰，留下來的都是人才中的人才。
圖片來源：圖蟲創意
剛畢業給員工發3000萬年終獎？
近日，一位博主在社交媒體上發帖稱：“同事的同班同學做量化，今年獎金超過5000萬元……今年做量化的二級私募確實厲害了，業績大爆表，震蕩市中，模型的確優于人腦?！?/p>
據媒體報道，北京某頭部量化私募的一個基金經理，去年剛畢業一年出來，28歲，就給兩位員工各發出3000萬元年終獎。
圖片來源：網絡
“可信?！?2月14日，北京量化投資管理有限公司總經理竇長民向時代財經證實該信息。
竇長民算了一筆賬，基金公司一般拿權益總收益20%的提成，而基金經理一般拿其中的10-20%?！凹僭O一家百億私募，他們今年總體收益在20%以上，也就是基金總盈利在20億元以上，那基金公司總提成是4億元，基金經理提成就是4億的10-20%，也就是4000萬-8000萬元?！?/p>
然而，考慮到業務實際操作，竇長民認為，上述假設的情形更多是幾個基金經理的共同提成，更確切地說，是一個團隊的共同收益，“里面包含研究員、下單員、技術人員等。當然，大家也是要交稅的，最后到手還是會少很多?！?/p>
同日，時代財經也從多名從事量化投資的相關人士處證實了這一現象。
天津一家量化基金操盤人士向時代財經表示，“這很正?！?。據其分析，1家管理50億資金規模的量化基金公司，員工一般配置60人左右，管理費每年1%也就是5000萬元。一般收益比例“二八分”，客戶占80%，公司占20%。如果基金年化平均收益20%，公司的基金收益有2億元，包括管理費，公司一年就有2.5億元的收入。
“這還只是管理規模在50億元的情況下，所以發5000萬元的年終獎給大家很正常?！痹撊耸勘硎?。
“大氣！”得知圈內有拿5000萬年終獎的“大神”，一名曾在廣州珠江新城某投資機構負責運營的李靜（化名）表示佩服。她告訴時代財經，因為依靠大數據和模型，只要市場沒有大動蕩，量化投資收益率非常高。
對比公募、一般私募，量化私募在圈外一直是個神秘的存在。
簡單來說，量化交易就是通過編寫軟件程序，實時監測市場交易情況，并且設定一些條件，一旦當市場交易情況滿足這些條件時就自動執行操作，比如買入、賣出等。
相對于傳統的交易員比較依賴經驗和直覺，量化投資就是在做交易決策的時候，用數學程式和自動交易算法來進行，量化交易員會基于歷史數據，將投資理念、投資策略寫成程序，不依賴主觀認知，讓程序自行交易。借助機器，量化模型能夠選擇幾百只股票進行投資，24小時監測市場的情況。
“肥水不流外人田，做量化很隱蔽，賺大錢也不會告訴你，除非他想拉你入資?！崩铎o表示，在她前公司，量化投資項目僅僅由幾名大股東秘密操作，一般員工不參與其中。
事實上，不同于公募在一定程度上會受機構自身投資策略的影響，主要依靠模型和數據的量化投資更多要“看天賞飯吃”，而且機器一旦出問題，損失也極其慘重。
并且量化投資也呈現“冰火兩重天”，有人賺大錢，就有人賠得一夜消失。據李靜所說，其所在的量化投資公司在前幾年已經倒閉了。
“人才才是重點”
中國的量化投資始于2010年，之后經過近十年的起起落落，逐步得到部分主流投資人群認可。
過去三年間，中國量化私募規模從2018年底的1000億元，快速提升到2021年夏天的萬億元大關，部分私募的管理規模也攀升至千億級。
根據中國基金業協會公布數據，截至2021年11月末，私募基金管理基金數量和基金規模均創新高，管理基金數量達到12.15萬只，管理基金規模達到19.73萬億元。
同時，私募基金備案中，尤以量化私募最為活躍。根據私募排排網數據，11月有15家私募備案超過10只基金，包括靈均投資、阿巴馬資產、啟林投資、衍復投資、因諾資產、千象資產在內的百億量化私募包攬了11月備案數量前六。
今年以來，截至11月底，備案產品數超過100只的私募已增至20家。其中，百億私募是主力，靈均投資、九坤投資、高毅資產、鳴石投資等老牌私募備案產品數排名靠前。
圖片來源：華泰證券研報
私募排排網數據顯示，目前百億量化私募達到26家。雖然近期量化普遍遭遇回撤，但百億級別的量化私募年內依舊全部正收益。
圖片來源：華泰證券研報
而隨著近年國內量化投資迅猛發展，量化私募也求賢若渴，出動“年薪百萬”的待遇爭奪人才。
在某招聘網站上，靈均投資熱招職位有34個，其中北京及上海地區招聘的量化研究員、量化交易系統開發工程師、資深C++開發工程師最高年薪高達100萬元。鳴石投資發布2022年的校園招聘信息也顯示，最高能給到200萬元年薪的行業頂尖待遇。
圖片來源：知名招聘網站
對此，李靜認為，大家看到的都是圈子里的幸運兒，做量化門檻很高，基金經理需要同時精通編程和投資，“錢不是重點，重點是這種做量化投資的人才?！?/p>
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